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量化投资卖出跨式套利如何使用?_与牛共舞投资网

2019-03-08 09:39来源:股票投资

卖出跨式套利 卖出跨式套利的综合分析如表7-7所示。 表7-7卖出跨式套利综合分析表 案例:卖出跨式套利 在2月份,有如下5月到期的恒生指数认购权证和认沽权证: 某投资者在2月卖出...

本文标题:量化投资卖出跨式套利如何使用?_与牛共舞投资网

卖出跨式套利

卖出跨式套利的综合分析如表7-7所示。

表7-7卖出跨式套利综合分析表

案例:卖出跨式套利

在2月份,有如下5月到期的恒生指数认购权证和认沽权证:

某投资者在2月卖出1张执行价格为13000点的5月恒指认购权证,获得权利金500元(0.5×1000=500),同时,他又卖出1张执行价格为13000点的5月恒指认沽权证,获得权利金300元(0.3x1000=300),则该买入跨式期权的交易细节如表7-8所示。

高平衡点=13000+500+300=13800点

低平衡点=13000-(500+300)-12200点

下面来看5月31日恒生指数((P)分别在行权价上下的情况,如图7-4所示。与前面买入跨式对冲不同的是,卖出跨式对冲中,投资者首先获得权利金,然后根据不同的情况支付给对手价值,中间的差价就是盈利。

 

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量化投资卖出跨式套利如何使用?_与牛共舞投资网

卖出跨式套利

卖出跨式套利的综合分析如表7-7所示。

表7-7卖出跨式套利综合分析表

案例:卖出跨式套利

在2月份,有如下5月到期的恒生指数认购权证和认沽权证:

某投资者在2月卖出1张执行价格为13000点的5月恒指认购权证,获得权利金500元(0.5×1000=500),同时,他又卖出1张执行价格为13000点的5月恒指认沽权证,获得权利金300元(0.3x1000=300),则该买入跨式期权的交易细节如表7-8所示。

高平衡点=13000+500+300=13800点

低平衡点=13000-(500+300)-12200点

下面来看5月31日恒生指数((P)分别在行权价上下的情况,如图7-4所示。与前面买入跨式对冲不同的是,卖出跨式对冲中,投资者首先获得权利金,然后根据不同的情况支付给对手价值,中间的差价就是盈利。

 

(作者:与牛共舞)